Corrélations de devises Chaque cellule des tableaux suivants contient le coefficient de corrélation pour deux paires de devises (corrélations de devises) qui sont nommées dans les champs correspondants du panneau supérieur et gauche. Le coefficient de corrélation mesure à quel point deux paires de devises se déplacent ensemble. Si les deux paires se déplacent vers le haut et vers le bas en parfait accord, leur coefficient de corrélation est 1. Si le mouvement d'une paire ne dit rien du mouvement de l'autre paire alors il y a une corrélation nulle entre ces paires. Si deux paires se déplacent dans des directions exactement opposées, leur coefficient de corrélation est 1. Les corrélations sont également divisées en quatre groupes en fonction de leur force. Pour une visualisation facile, toutes les corrélations du tableau suivant sont colorées pour montrer leur résistance, comme indiqué ci dessous: Faible (Blanc): la valeur absolue du coefficient de corrélation ne dépasse pas 0,3 (c'est à dire qu'il peut être de 0,3 à 0,3). Moyen (Gris): la valeur absolue du coefficient est supérieure à 0,3 mais inférieure à 0,5. Forte (Noir): la valeur absolue du coefficient est supérieure à 0,5 mais inférieure à 0,8. High (Red): la valeur absolue du coefficient de corrélation est égale ou supérieure à 0,8. Les coefficients de corrélation sont calculés à partir des cours de clôture quotidiens des 40 derniers jours de bourse (à plus court terme) et des 120 derniers jours de bourse (à plus long terme). Ces deux périodes ont été choisies parmi deux cent périodes de corrélation possibles en fonction de la correspondance entre leurs coefficients de corrélation et les fluctuations quotidiennes des prix. Comme vous pouvez le voir à partir du simulateur de corrélation (Remarque: Cette calculatrice nécessite que Flash soit installé et que JavaScript soit activé dans votre navigateur), la corrélation réelle divergera généralement plus forte de la valeur cible lorsqu'elle sera calculée pour des périodes plus courtes. Il est donc important de vérifier les corrélations à court terme par rapport aux corrélations à plus long terme, ce qui est fait dans le tableau REL ci dessous. Le tableau REL (de quotreliabilityquot) compare les corrélations à court terme et à long terme et montre la moyenne des deux coefficients quand ils restent proches pour les deux périodes. On croit que si les coefficients de corrélation à court terme et à long terme concordent, la corrélation est plus fiable plus susceptible de persister dans un proche avenir. Vous pouvez vérifier comment les corrélations quotidiennes à court terme et à long terme changent au fil du temps pour les paires de devises les plus échangées à la page de corrélation à la fin (Remarque: la taille de cette page est de 1,3 Mbs et elle exige que vous ayez Flash installé et Javascript activé dans votre navigateur). La corrélation peut également être définie comme étant le degré de similarité (similitude directe lorsque la corrélation est positive lorsque la corrélation est négative) que l'on peut s'attendre à exister entre les schémas graphiques techniques (par exemple les tendances, les modèles de prix, les chandeliers et les vagues Elliott) Paires graphiques. Par exemple, vous pouvez vous attendre à voir l'image miroir presque exacte de la ligne de tendance figurant sur le graphique EURUSD quotidien lorsque vous regardez le même graphique échelle de temps de USDCHF (parce que la corrélation négative de ces paires est si élevé). Les coefficients de corrélation quotidiens présentés ici mesurent donc la correspondance entre les diagrammes intermédiaires (derniers 120 jours) et mineurs (40 derniers jours) visibles sur les graphiques quotidiens des paires de devises pour lesquelles ils sont calculés. Cette information sera plus utile pour les commerçants de position (gardant les positions ouvertes d'un jour à quelques jours) qui s'appuient principalement sur les études quotidiennes de diagramme. Si vous souhaitez calculer des corrélations pour d'autres périodes, vous pouvez le faire dans Excel, comme décrit au bas de cette page. Tableau des corrélations monétaires Note. Il est préférable de se diversifier dans les paires de devises dont la corrélation est colorée en blanc ou gris (avec plus de prudence) sur la table REL. Vous pouvez en outre affiner la liste des candidats pour la diversification en excluant les paires qui ont passé le moins de temps étant faiblement corrélées au cours des 100 derniers jours de bourse comme le montre la page de corrélations à la fin (somme des pourcentages de temps que les 40 Jour et les corrélations de 120 jours sont restés faibles. Remarque: la taille de cette page est de 1,3 Mbs et il nécessite que vous avez installé Flash et Javascript activé dans votre navigateur). Si la corrélation est colorée en rouge pour deux paires sur la table REL, vous pouvez utiliser cette option pour sélectionner pour la négociation uniquement cette paire qui offre l'entrée avec le plus haut rapport de récompense à risque entre les deux. Vous pouvez également utiliser ces informations pour clarifier l'image technique (p. Ex., Le nombre d'ondes d'Elliott) de la paire de devises que vous échangez en regardant le graphique de la ou des autres paires de devises, avec lequel il est fortement corrélé. Tutoriel corrélations Excel Vous pouvez calculer des corrélations individuelles pour deux paires de devises et pour n'importe quelle période de temps en passant par ces étapes: Sélectionnez les paires de devises que vous souhaitez analyser. Exportez les données de prix pour chacune de ces paires à partir de vos graphiques forex (par exemple Intellicharts) vers un fichier sur votre ordinateur (le format habituel pour l'exportation de données est CSV). Importez chaque fichier dans Excel en allant à Données DatagtImport External DatagtImport et en pointant vers elle. Vous devrez peut être importer les nombres sous forme de texte, puis remplacer les points par des virgules pour que Excel puisse fonctionner avec les prix sous forme de nombres. Assurez vous que les dates de la série chronologique importée concordent pour chaque ligne (vous pouvez ignorer cette étape si vous travaillez avec un seul flux de prix). Supprimez les colonnes pour Open, High et Low. Modifier les noms des colonnes avec les prix de clôture aux noms des paires de devises auxquelles ils appartiennent. Utilisez la fonction CORREL pour calculer la corrélation. Cette fonction fonctionne sur deux tableaux, qui seront des gammes de même longueur de prix de clôture pour les deux paires. Il suffit de taper dans l'une des cellules vides quotcorrel (quot puis appuyez sur le bouton quotfxquot à côté de la barre de formule et sélectionnez les deux gammes. La formule résultante ressemblera à ce CORREL (A1: A40B1: B40) et calculera la valeur de la Coefficient de corrélation entre les paires pour la période de temps choisie Dans cet exemple, il sera de 40 heures, jours ou semaines en fonction de l'échelle de temps des cartes analysées. Pour calculer la matrice de corrélation de n'importe quel nombre de paires répéter les étapes ci dessus 1 à 3 pour chaque paire Recadrez la table entière de sorte que les noms des paires de devises se trouvent dans la première rangée et que les prix de clôture ne soient que pour la période que vous souhaitez analyser. Au lieu d'utiliser la fonction CORREL, allez dans ToolsgtData Analysis. Sélectionnez QuotCorrelation dans la liste des outils d'analyse, puis appuyez sur le bouton situé à côté de QuotInput Rangequot, puis mettez en surbrillance le contenu de toutes les colonnes. Cochez la marque à côté de quotLabels dans First Rowquot. table. Appuyez sur quotOKquot. Remarque . Vous devrez peut être installer le pack d'analyse de données à partir de votre CD d'installation Office s'il n'est pas chargé par défaut. Pour l'installer, allez dans ToolsgtAdd Ins. Puis sélectionnez Analysis ToolPak et cliquez sur OK pour démarrer la création de votre corrélation des devises matrix. Trading stratégies Comprendre les concepts de corrélation Forex et leurs effets sur la négociation Comprendre les concepts de corrélation Forex et leur effet sur le commerce Qu'est ce que la corrélation entre les paires Lorsque vous êtes des paires de devises sur le marché Forex , Il ne semble pas y avoir de fin aux forces extérieures qui régissent les mouvements des prix. Les nouvelles, la politique, les taux d'intérêt, la direction du marché et les conditions économiques sont autant de facteurs externes dont vous devez tenir compte. Il ya, cependant, une force interne toujours présente qui affecte certaines paires de devises dont vous devez être conscient. Cette force est corrélation. La corrélation est la tendance de certaines paires de devises à se déplacer en tandem les uns avec les autres. La corrélation positive signifie que les paires se déplacent dans la même direction, la corrélation négative signifie qu'ils se déplacent dans des directions opposées. La corrélation existe pour beaucoup de raisons complexes et parce que certaines paires de devises contiennent la même devise dans leur paire de base que d'autres contiennent dans leur paire croisée, par exemple l'EURUSD et le USDCHF. Parce que l'économie suisse tend à refléter l'Europe en général et parce que le dollar américain est du côté opposé de chacune de ces paires, leurs mouvements dans une certaine mesure se refléteront mutuellement. La corrélation est en fait le terme statistique pour la mesure du mouvement tandem entre deux paires de devises quelconques. Un coefficient de corrélation de 1,0 signifie que les paires se déplacent exactement en tandem l'une avec l'autre une corrélation de 1,0 signifie que les paires se déplacent exactement dans la direction opposée. Les nombres entre ces extrêmes montrent la quantité relative de corrélation entre un ensemble de paires. Un coefficient de 0,26 signifierait que les paires ont une légère corrélation positive, un coefficient de 0 signifierait que les paires étaient parfaitement indépendantes l'une de l'autre. Maintenant que nous savons que nous pouvons nous attendre à certains niveaux de mouvements in tandem entre certaines paires, nous pouvons prendre des décisions commerciales plus éclairées, en créant des couvertures, en diversifiant le risque dans des positions rentables et en évitant les positions avec des paires dont la corrélation Les amène à s'annuler naturellement. Examinons une méthode de diversification du risque en utilisant la corrélation des paires de devises. Situation 1 Supposons que vous croyez que l'USD est fixé à rallye. Le mouvement évident serait d'aller à court sur la paire EURUSD, mais cela place votre résultat carrément dans le mouvement d'une paire. Si vous avez voulu diversifier votre risque, vous pourriez trouver une paire qui a une corrélation positive avec EURUSD et diviser vos achats entre les 2 paires. L'AUDUSD a une corrélation très élevée mais pas parfaite avec l'EURUSD. Vous voudrez peut être diviser votre position entre l'EURUSD et l'AUDUSD (qui a une corrélation positive d'environ .71). La corrélation positive entre les paires vous permet de profiter du mouvement de l'USD tandis que le manque de corrélation parfaite réduit votre risque de pointes dans l'une des deux paires. Situation 2 Comprendre la corrélation vous permet d'éviter de prendre des positions qui (en raison d'une corrélation négative élevée) auront tendance à s'annuler mutuellement. Les paires EURUSD et USDCHF que nous avons mentionnées plus tôt sont un bon exemple. Les couples ont un coefficient de corrélation historique d'environ 90 signifiant qu'ils se déplacent presque toujours dans des directions opposées. Sachant cela, un commerçant ne serait pas long sur les deux paires en même temps parce que le mouvement d'une paire annulera le mouvement de l'autre. Stratégie de négociation plausible Une stratégie de négociation plausible serait de négocier 2 paires de devises en fonction de leurs corrélations réversion à la moyenne. Vous pouvez suivre la corrélation de 2 paires de devises au fil du temps et si elle s'éloigne de la norme, vous pouvez placer un commerce dans la direction qui va snap la corrélation retour à la moyenne. Par exemple, si l'EURUSD et l'USDCHF ont une corrélation de 9 et que l'EURUSD fait un énorme rally alors que le USDCHF ne baisse pas aussi vite que vous pouvez aller short EURUSD et aller short USDCHF et chercher la corrélation pour revenir à la En raison de la chute de la chute de l'USDCHF par l'EURUSD afin de revenir à la moyenne historique. Bien sûr, gardez à l'esprit que la corrélation n'est pas stagnante et il n'ya aucune garantie qu'il sera toujours revenir. Correlation can Change Les rapports de corrélation des paires ne sont pas statiques. Les changements dans les conditions économiques, les taux d'intérêt ou les politiques gouvernementales peuvent faire changer les paires de devises au fil du temps. Tout comme les prix se déplacent de façon fluide, la corrélation est aussi importante. Conclusion La corrélation de paires de devises est une gravité sous jacente dans l'univers Forex. Sachant qu'il existe (et changements) donne le commerçant un outil puissant à utiliser avec de nombreux systèmes de négociation ou de mettre en œuvre dans un système autonome.
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